题海战术"三步"曲

Step 1

题文答案

  • 知识点:第二节 金融期权价值评估
  • 题型:单选题
【题文】
    • 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计,下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是( )。
    • A.无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
    • B.无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
    • C.无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
    • D.无风险利率是指按连续复利计算的利率
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Step 2

知识点梳理

本题考查对知识点"第二节 金融期权价值评估"的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。

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