（1）对A的投资比例=100×15/[100×（15+10）]=0.6对B的投资比例=1-0.6=0.4投资组合的β系数=0.6×0.8+0.4×1.5=1.08投资组合必要报酬率=3%+1.08×8%=11.64%（2）证券市场线的斜率=市场风险溢价=股票市场的风险收益率=8%证券市场线的截距=无风险收益率=3%（3）该资产组合收益率的标准差=1.08×15%/0.9=18%18%×18%=0.6×0.6×16%×16%+2×0.6×0.4×r×16%×25%+0.4×0.4×25%×25%即：324=92.16+192×r+100解得：r=0.69协方差=0.69×16%×25%=2.76%（4）市场组合的收益率（Rm）=证券市场线的斜率（Rm-Rf）+无风险收益率Rf=10%+3%=13%
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