2008年银行从业《风险管理》试题集(三)

1、 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

标准答案：b 
 
2、 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

标准答案：b 

3、 某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。

A．16.67%

B．22.22%

C．25.00%

D．41.67%
 
标准答案：b 
 
4、 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）。
（1）挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
（2）办理贷款转让手续
（3）对资产组合进行评估
（4）签署转让协议
（5）双方协商（或投标）确定购买价格
（6）为投资者提供资产组合的详细信息

A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）

B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）

C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）

D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）

标准答案：d 
 
5、 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。

A．直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C．直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
 
标准答案：a 

6、 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。

A．3.00%

B．3.11%

C．3.33%

D．3.58%
 
标准答案：c 

7、 某企业2006年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为（）亿元人民币。

A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.4

标准答案：b 

8、 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

A．评价主体是商业银行

B．评价目标是客户违约风险

C．评价结果是信用等级和违约概率

D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小

标准答案：d 

9、 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的老师系统是（ ）。

A．5Cs系统

B．5Ps系统

C．CAMEL系统

D．4Cs系统

标准答案：b 
 
10、 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。

A．0.17%

B．0.77%

C．1.36%

D．2.32%

标准答案：c

11、 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0.75

B．0.5

C．0.25

D．0.15
 
标准答案：d 

12、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A．13.33%

B．16.67%

C．30.00%

D．83.33%
 
标准答案：d 
 
13、 X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（ ）。

A．0.630

B．0.072

C．0.127

D．0.056

标准答案：c 

14、 假设违约损失率（LGD）为8％，商业银行估计（EL）为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。

A．18％

B．0

C．－2％

D．2％

标准答案：b 
 
15、 根据Credit Risk＋模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e＝2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A．0.09

B．0.08

C．0.07

D．0.06

标准答案：a 

16、 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。

A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

标准答案：c 

17、 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。

A．信用风险监测是一个静态的过程

B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C．当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

标准答案：d 
 
18、 下列属于客户风险的财务指标是（ ）。

A．流动比率

B．公司治理结构

C．资金实力

D．市场竞争环境
 
标准答案：a 

19、 某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A．12.5％

B．15.0％

C．17.1％

D．11.3％

标准答案：c 
 
20、 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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