期货从业资格《基础知识》常考知识点

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　　2015年期货从业基础知识重点名词记忆汇总

　　1、常见交易单位：铜(变动10)铝锌5吨/手、玉米、豆10吨/手;

　　2、影响出口的因素：国际需求、关税壁垒、内销外销价格比、汇率;

　　3、第一家期货经纪公司 万通 92年;

　　4、1973威廉指标;

　　5、广义的外汇：外币现钞、外币支付凭证或工具(票据、存款凭证、银行卡)、

　　外币有价证券(证券、股票)、特别提款权、其他外汇资产;

　　6、利率期货套利口诀：市场利率上升卖长买短;

　　7、期货交易者面临 可控与不可控风险 ;期货公司、交易所主要面临管理风险;

　　8、金融指数 又称富时指数;

　　9、豆粕交易月份 135 789 11 12月;

　　10、郑州交易所指令： 市价、限价、跨期套利、跨品种套利指令;菜油、甲醇甲酸(PTA);

　　11、大连交易所指令：市价、限价、跨期套利、跨品种套利指令、停止限价、止损;乙烯

　　注意：交易所都采用了限价指令，指令均当日有效，成交前可变更、撤销;

　　12、开立账户确立投资人与期货公司的法律关系;

　　13、美国的外汇合约波动都不设限;

　　14、场外期权又称柜台期权、店头市场期权;

　　期权交易的标准期限：1天、2、3周、月、年，6、9、18月;12369、18

　　期权的有效期：几个月不足1年为短期;2年或3年为长期;

　　豆粕交割月份：135 789 11、12月;

　　外汇远期交割期限：136月，1年;136一年普通3月;

　　15、期货交易的成功取决于市场的流动性，流动性取决于投机者的多寡和交易频率;

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　　16、期权交易指令

　　卖10手 原油yc 12月12年到期 执行价格90美元 看涨期权c 权利金：4.93美元 限价

　　S 10 yc z12 9000 c 493 lmt 10手 年份12年 看涨c 看跌p 限价lmt 市价mkt

　　17、同一交易月份的同类型期权，交易所常按阶梯形式给出 几个甚至几百个执行价格;

　　18、增加 与 增减 一样;

　　19、涨跌停板的要点：新品种新合约上升一般为规定的2-3倍，有成交还原，无成交继续;

　　涨跌幅取高值 ;涨跌停板成交，按平仓优先、时间优先，但平仓当日新开仓位不能;单边无连续报价单边市，收盘前5分钟，只有停板的单边买入或卖出;或买入卖出都有，成交但打不开停板价位;单边无连续报价 强制减仓;

　　20、CME首度在美国市场的欧洲美元引入现金交割;之前悉尼推出现金交割的美元期货;

　　21、商品投资基金组织机构：

　　CPO 商品基金经理 主管人 设计者、决策者;

　　CTA 商品交易顾问 受聘于基金经理，具体的交易操作和策略;

　　TM 交易经理 受聘基金经理，帮忙挑选 CTA

　　FCM 期货佣金商 中介机构与期货公司类似，执行指令、管理期货保证金;同时是商品基金经理或交易经理，所以还提供 投资项目的业绩报告、商品基金投资机会;

　　托管人 保管基金监督使用，一般为银行或金融机构;

　　22、中国及大多数国家采用直接标记法，美元、英镑、欧元采用间接标记法，国际通用美元标记法;

　　23、1972外汇CME的分支(国际货币市场)：英镑、日元、瑞士法郎、加元、澳元、马克;

　　24、除了欧元、英镑、澳元、新西兰元 外都是以美元为基准套算;

　　25、1975第一张利率期货：政府房屋抵押凭证 CDR ;

　　26、1982堪萨斯第一个股指期货：价值综合平均指数期货;

　　27、期权合约执行价格规定：会列出 执行价格的推出规则、执行价格的间距;

　　28、竞价方式：公开喊价(集合竞价、一节一制)计算机撮合;

　　29、期权：交易最后日：期权合约在交易所交易的最后日期;

　　合约到期日：买方行权的最后时间;没有执行停止行权;

　　30、卖出套期保值 简称 卖出保值;

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　　31、股票市场风险：系统风险：政策、市场、利率、购买力风险;

　　32、套利者 可以用的指令：限价 、市价、取消指令;

　　33、竹线图通常不标出开盘价;K线图标示一段时间的情况;竹线图、K线图都是按时间段;

　　34、风控核心：建立净资本为核心的风控体系、保护客户资产;

　　35、抢帽子一天频繁买卖，当日就在当日了结，短线1天到几天了解，长线几天几周甚至几月才有;

　　36、交易风险是外汇市场最常见又最重要的风险;

　　市场风险是期货交易最常见又最需要重视的风险;可分为：利率、汇率、权益、商品风险;

　　37、中国香港恒生指数1969年编制，90年 3个月银行间拆放利率期货，95开始个股期货交易试点，伦敦国际金融(LIFFE)97年开始个股期货交易;

　　38、完整的交易流程：开户、下单、竞价、结算、交割;交割不是必经的环节;

　　39、基差为负数值越来越大，基差越来越小;

　　40、世界金融中心：奥克兰(新西兰)、法兰克福(德国)、悉尼(澳大)东京、纽约、巴黎;

　　41、免疫策略：利率引起的损失(盈利)，通过再投资回报(或损失)弥补获得固定收益;

　　42、中长期付息期为季度、半年、年度;

　　43、交易所制度含 逐日盯市制度;

　　44、控制期货公司内部风险：首风制度、遵循净资本制度、控制客户信用风险;

　　45、期货公司在风险处置中，证监局负责提出风险处置方案并组织实施;

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　　46、对冲基金：利用杠杆效应，承担高风险、追求高利润;用对冲方法抵消风险，锁定套利机会;不在美国联邦投资法下注册不受监管;

　　47、进行期货交易时，交易双方不需对标的物等级协商，发生实物交割按规定的等级交割;

　　期转现 可以协商标的物的价格、品质、交割地点等;

　　48、灵活运用止损指令是实现限制损失、滚动利润的有力工具，相对较小的风险建立新头寸;

　　49、路透社、CBOT、CME共同开发的环球期货交易系统，24小时，进入全天候交易时代;

　　50、LME伦敦金属交易所，金属期货先河，仍是有色金属晴雨表;纽约商品交易所(COMFX)

　　51、伦敦洲际交易所(ICE)、纽约商业交易所(NYMEX黄金、能源)重要的能源化工期货;

　　52、结算机构负责统一结算(结算交易盈亏)、保证金管理(担保履约)、结算风险控制风控;

　　53、无本金交割外汇远期：NDF;第一笔境外人民币无本金交割06年8月;

　　54、1944年7月布雷森国际货币体系，70年代解体;3月欧元利率伦敦国际金融;

　　55、股指期货 06年9月上海 套期保值规避系统风险;

　　56、交易所的风险控制：价格波动风险是可以估量;

　　57、集中交割：交割月最后最后交易日一次性交割;交割月第一个交易日到最后交易日的前一日都可交割;

　　58、会员获取的交易所结算数据，做好核对，保存2年，有争议保存争议消除;

　　59、期货投机准备：了解合约、制度交易计划、设定盈亏目标;对称三角形，休整，继续朝;

　　60、经营风险是对未来(公司预测能力)、储备交易是现在、会计对过去;

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　　61、欧洲银行间拆放利率(Euri)99年1月使用，最长为1年(365天)，采用欧洲中部11;

　　62、价格、交易量、持仓量：价格、持仓量上升 交易量减少是疲软，其他都坚挺;

　　63、全下降是坚挺;价格、持仓量 下降，交易量增加 多头被逼平仓;交易量不活跃 空头被逼平仓;

　　64、期货公司风管措施：首风、遵守净资本、控制客户风险、加强人员管理、信息技术、严格保证金、严格经营;

　　65、套保者包括消费者、券商、贸易商及金融机构 除了投机者;

　　66、最基本套保 是买入卖出;

　　67、反向市场原因：预计未来供给大幅增加，导致未来期货价格大幅下降低于现货价格;

　　68、可交割债券与国债期货价格没有直接的可比性;

　　69、财政政策：通过财政分配活动来 增加或抑制社会总需求;扩张财政，增加社会总需求，造成对资金的需求，利率上升;

　　70、股票指数计算方法：算数平均法、加权平均法、几何平均法;境外股指期货合约月份设置：季月模式、近期月份为主+远期季月;沪深300,合约月份：当月下月、随后2个季月;

　　71、非理性价格波动风险互为因果：大户持仓风险、资金风险;

　　72、世界上交易所会员分类各不相同;

　　73、价格波动造成客户损失才造成公司风险或期货公司损失交易所风险，所为风控成核心;

　　74、芝加哥商业：欧元期货合约合约月份6个连续季月，1万张;人民币13+2季6千张;

　　75、中国香港 美元对人民币 50--1000手国债仿真(波动保证金都是2%) 最近3连续季月 余4--7年 ;沪深 当月下月 随后2季月 普通波动10% 保证金12% 9.15--11.30 1.00-3.15 最后提前15分钟;

　　76、13周 3月+4季 1976

　　77、欧元利率拆放 最近6连续月 同上最小变动 1/2基点

　　78、欧洲美元存单 最近4连续月 1/4基点

　　79、美国 中期国债1/64点 长期1/32点5连续季月(bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25;bobl4.5-5.5;bund8.5-10.5)

　　81、人为投机 集中度;操作市场 变动比率;非理性 现价期价偏离率;交易所是市场风险监控核心，期货公司是交易风险监控核心;

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