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期货基础知识习题:期现套利

更新时间:2016-04-05 15:40:34 来源:环球网校 浏览166收藏66

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  单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

  1.8月1日,大豆现货价格为3800元/吨,9月份大豆期货价格为4100元/吨,某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期,期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本),据此该贸易商可以(  ),进行期现套利。[2010年9月真题]

  A.买入大豆现货,同时买入9月大豆期货合约

  B.买入大豆现货,同时卖出9月大豆期货合约

  C.卖出大豆现货,同时卖出9月大豆期货合约

  D.卖出大豆现货,同时买入9月大豆期货合约

  【答案】B

  【解析】如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买人现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利,从而产生套利的利润。本题中大豆期货价格4100元/吨-现货价格3800元/吨=300元/吨>持仓费100元/吨。所以该贸易商可以买入大豆现货,同时卖出9月大豆期货合约,进行期现套利。

  2.下列关于期现套利交易的说法,不正确的是(  )。[2009年9月真题]

  A.现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用

  B.当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时,就存在期现套利机会

  C.当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时,套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

  D.当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时,套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

  【答案】D

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  【解析】D项当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时,即价差远远低于持仓费,套利者就可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费,产生盈利。

  3.利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场dn进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易是(  )。

  A.跨期套利

  B.跨商品套利

  C.跨市套利

  D.期现套利

  【答案】D

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