期货从业基础知识资料:模拟误差
更新时间:2017-02-03 15:48:00
来源:环球网校
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摘要 【摘要】2017年期货从业资格考试共组织5次和2次投资分析考试,考试地点包括44个城市,为帮助广大考生备考环球网校期货从业资格考试频道整理发布期货从业基础知识资料:模拟误差供各位参考学习,更多相关信息
【摘要】2017年期货从业资格考试共组织5次和2次投资分析考试,考试地点包括44个城市,为帮助广大考生备考环球网校期货从业资格考试频道整理发布期货从业基础知识资料:模拟误差供各位参考学习,更多相关信息请关注环球网校期货从业资格考试频道。
模拟误差
1.准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时,买进或卖出与其相对应的股票组合。如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为“模拟误差”。
2.产生的原因:
(1)组成指数的成分股太多,短时期内同时买进或卖出这么多股票的难度较大,并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差;
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(2)即使组成指数的成分股不太多,但由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,这也会产生模拟误差。
3.模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。如:期价高出无套利区间上界5个指数点,交易者进行正向套利,理论上到交割期可以稳挣5个点。但是如果买进的股票组合(即模拟指数组合)到交割期落后于指数5个点,套利者的利润将为0。
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