2017年期货投资分析考点问答期权风险的度量指标
【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年期货投资分析考点问答期权风险的度量指标”的新闻,为考生发布期货从业资格考试的相关问题答疑,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年期货投资分析考点问答期权风险的度量指标的具体内容如下:
期权风险的度量指标有哪些?每种指标是如何应用的?
期权风险的度量指标及其应用如下:
(1)delta:①看涨期权0平值期权的delta>虚值期权的delta。
(2)gamma:①看涨期权和看跌期权的gamma>0;②平值期权的gamma值大于实值期权或虚值期权;③深度实值与深度虚值的gamma值都接近于0。
(3)theta:①看涨期权和看跌期权的theta<0,即时间价值不断减少;②期权价值随到期日的临近而不断加速衰减;③平值期权的theta绝对值大于实值期权或虚值期权。
(4)vega:①看涨期权和看跌期权的vega>0;②平值期权的vega值大于实值期权或者虚值期权。
(5)rho:①实值期权的rho值>平值期权的rho值>虚值期权的rho值。
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期权风险的度量指标有哪些?每种指标是如何应用的?
期权风险的度量指标及其应用如下:
(1)delta:①看涨期权0平值期权的delta>虚值期权的delta。
(2)gamma:①看涨期权和看跌期权的gamma>0;②平值期权的gamma值大于实值期权或虚值期权;③深度实值与深度虚值的gamma值都接近于0。
(3)theta:①看涨期权和看跌期权的theta<0,即时间价值不断减少;②期权价值随到期日的临近而不断加速衰减;③平值期权的theta绝对值大于实值期权或虚值期权。
(4)vega:①看涨期权和看跌期权的vega>0;②平值期权的vega值大于实值期权或者虚值期权。
(5)rho:①实值期权的rho值>平值期权的rho值>虚值期权的rho值。
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