2019年银行从业资格风险管理模拟练习-单选题(11-20)

11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

正确答案:A

解析:缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

12.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

正确答案:B

解析:在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

13.在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率曲线。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波动

正确答案:C

解析:在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为反向收益率曲线。

14.以下不属于风险转移策略的是( )。

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

正确答案:D

解析:D属于风险对冲。

15.( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

A.保险转移

B.非保险转移

C.两者都是

D.两者都不是

正确答案:B

解析:担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这是非保险转移。

16.下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

正确答案:B

解析:银监会对我国商业银行公司治理要求包括：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。②明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。③建立、健全以监事会为核心的监督机制。④建立完善的信息报告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

17.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。

A.操作规范

B.监管职责

C.汇报义务

D.内部控制

正确答案:C

解析:这是错误监控/报告的定义。

18.在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:B

解析:在距长期次级债务到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%。

19.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.市场风险

D.信用风险

正确答案:B

解析:商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为集中度风险。同业业务增大金融机构之间的敞口，使得各金融机构的相互关联性上升，增加资产组合与现金流管理的难度，将使银行的流动性风险上升，也会使整个金融市场的脆弱性增加。

20.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。

A.风险水平

B.风险迁徙

C.风险抵补

D.风险价值

正确答案:D

解析:风险价值不属于风险监管核心指标。

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