2019年银行从业资格风险管理模拟练习-单选题(31-40)

31.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。

A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

正确答案:C

解析:商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门或单位，已经成为金融管理现代化的重要标志。风险管理部门应当是一个相对独立的部门。需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立、并具有独立的报告路线。

32.下列资本工具中，( )属于商业银行的二级资本。

A.优先股及其溢价

B.资本公积及盈余公积可计入部分

C.超额贷款损失准备可计人部分

D.一般风险准备可计人部分

正确答案:C

解析:核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分;其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)和少数股东资本可计入部分等。二级资本，主要包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分等。

33.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确

正确答案:C

解析:《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

34.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的( )。

A.金额错配

B.期限错配

C.止损错配

D.流动性错配

正确答案:B

解析:到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的期限错配。

35.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元

正确答案:C

解析:一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B两项;其次，如果像D项所说有98%的可能会超过3万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，本题选C。

36.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险又被称为结算风险

正确答案:A

解析:B项对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视;与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征;信用风险又被称为违约风险。

37.( )不包括在市场风险中。

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.商品价格风险

正确答案:C

解析:操作风险不属于市场风险。

38.李先生投资30万元买股票，而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同，各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。

则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为( )。

A.12%

B.22%

C.32%

D.42%

正确答案:B

解析:E(R)=0，15×0，50+0，45×0，30+0，25×0，10-0，15×0，10=0，22，即22%。

39.行业环境风险因素不包括( )。

A.宏观经济周期

B.财政货币政策

C.产业政策

D.产业成熟度

正确答案:D

解析:产业成熟度是行业经营风险因素。

40.下列商业银行客户中，最适合采用老师判断法进行信用评级的是( )。

A.已上市的中型企业

B.即将上市的大型企业集团

C.财务制度健全的小型企业

D.刚由事业单位改制而成的企业

正确答案:C

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