2017证券从业资格《投资分析》第七章多选测试题

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　　二、多项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请选出正确的选项)

　　1.在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是(　　)。

　　A.VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化

　　B.VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源

　　C.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

　　D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应

　　2.股指期货的套利类型有(　　)。

　　A.期现套利

　　B.市场内价差套利

　　C.市场间价差套利

　　D.跨品种价差套利

　　3.在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有(　　)。

　　A.VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

　　B.VaR没有给出最坏情景下的损失

　　C.VaR的度量结果存在误差

　　D.VaR头寸变化造成风险失真

　　4.关于Alpha套利，下列说法正确的有(　　)。

　　A.现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益;另一部分是Alpha

　　B.在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0

　　C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益

　　D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

　　5.VaR的应用主要表现在(　　)。

　　A.风险管理与控制

　　B.资产配置

　　C.投资决策

　　D.绩效评价

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　　6.广义的金融工程包括(　　)。

　　A.金融产品设计

　　B.金融产品定价

　　C.交易策略设计

　　D.金融风险管理

　　7.金融工程应用的领域有(　　)。

　　A.公司理财

　　B.投资管理

　　C.风险管理

　　D.金融工具交易

　　8.关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是(　　)。

　　A.有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

　　B.有利于市场流动性的提高

　　C.可以抑制市场的过度投机

　　D.国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施

　　9.下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是(　　)。

　　A.期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系

　　B.套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易

　　C.期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”

　　D.如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货;期现套利者会买进期货进行保值

　　10.下列关于金融工程技术的说法，正确的是(　　)。

　　A.分解技术在既有金融工具基础上，通过拆分创造出新型金融工具

　　B.组合技术主要是在不同种类的金融工具之间进行融合，使其形成新型混合金融工具

　　C.整合技术常被用于风险管理

　　D.分解、组合和整合技术的共同优点在于灵活、多变和应用面广

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