2017银行专业资格考试《风险管理》考点限额管理

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　　第二章 风险管理体系

　　第三节 风险限额

　　考点：限额管理(★★★)

　　风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。

　　1.风险限额设定

　　风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程。理论上，风险限额的设定分成四个阶段首先是全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失和非预期损失。其次，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。再次，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。最后，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。

　　2.风险限额监测

　　限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象。限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额。一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估。如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

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　　3.超限额处理

　　对于超限额的处置，应由风险管理部门负责组织落实。对于限额执行情况，应定期在风险报告中加以分析描述。对超限额的处置程序和管理职责必须做出明确规定，并根据超限额的程度决定是否上报更高的决策者;风险管理部门要结合业务特点，制定超限额后的风险缓释措施;对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定;对超限额处置的实际效果要定期进行返回检测，以持续改进风险控制能力。

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